中證500與創業板期權的結構特點是什麼?

2022-09-19 14:38 0 views

從金融期權發展的步伐來看,金融期權品種推出呈現加速發展的態勢,期權市場進入了發展大時代!目前境內場內權益類衍生品市場相比境外市場發展相對滯後,亟需擴容品類。今年7月22日,中證1000股指期權和股指期貨上市,那麼中證500與創業板期權的結構特點是什麼?

中證500與創業板期權的結構特點是什麼?

中證500 與創業板ETF 期權的上市有望提升場內ETF 規模與成交量,為場內期權交易帶來更多套利機會,打開期權策略收益空間。創業板ETF 更高的隱含波動率意味著期權費相對偏高,因此相比於其他指數ETF,震蕩市中創業板ETF 的備兌看漲策略有望帶來更多增強收益。

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中證500指數掛鉤的雪球類產品一般選擇中證500股指期貨進行對沖交易,而500ETF期權的上市能夠為雪球類產品提供對沖,從而存在影響對IC交易需求,影響股指基差波動。中證500和創業板指成分股的總市值分佈特征介於滬深300和中證1000之間,市值分佈跨度較其他標的指數相對較大。風格配置鮮明多樣。

中證500如何交易?

9月2日,中國證監會宣佈將按程序批准上交所上市中證500etf期權,以健全資本市場風險管理體系,更好滿足投資者風險管理的需求。中證500指數又稱中證小盤500指數,簡稱中證500(CSI 500),上海行情代碼為000905,深圳行情代碼為399905。期權買賣雙方的經濟功能不同。買進期權可以對沖標的資產價格不利波動的風險,同時保留有利波動的收益空間;賣出期權只能獲取權利金收入,達不到對沖標的資產價格風險的目的。

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